اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band) چیست ؟

معرفی اندیکاتور باند بولینگر

اجازه دهید پیش از معرفی اندیکاتور باند بولینگر، به اختصار از تاریخچه شکل گیری آن برای شما صحبت کنیم، چراکه این کار موجب می‌شود تا درک بیش‌تری نسبت به آن داشته باشید. در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم.

از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند. لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می‌باشد.

از آن جایی که روند حرکت و جابجایی قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است، در چنین شرایطی بهترین و مناسب‌ترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که کف و سقف نوسان ذکر شده را بتوان به عنوان کانالی تعیین نمود. شایان ذکر است که اندیکاتور باند بولینگر به طور مشخص بر مبنای چنین اصلی کار کرده و در نتیجه می‌تواند از این طریق سقف و کف این جا به جایی قیمت را مشخص نموده و در نتیجه بهترین شرایط را برای معامله‌گران آماده کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

پیش از ورود به مرحله ارائه آموزش‌های لازم جهت کار با اندیکاتور باند بولینگر، اجازه دهید تا اجزای مهم اندیکاتور باند بولینگر را به شما معرفی کنیم. در بخش‌های بعدی نیز به نحوه محاسبه این اجزا خواهیم پرداخت. باید بدانید که این اندیکاتور متشکل از 3 باند می‌باشد. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می‌باشد. یکی از اصل‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت‌ها در بازار بورس این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می‌کنید، باید بدانید که در 9% مواقع، قیمت‌ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

لازم است بدانید که تا زمانی که شما با منطق و اصول این اندیکاتور آشنا نشوید، نمی‌توانید از آن جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال بهره بگیرید. از طرف دیگر آشنایی با اصول و منطق این اندیکاتور جز با یادگیری نحوه محاسبه آن حاصل نمی‌شود. بنابراین یکی از بخش‌هایی که می‌خواهیم جهت آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به شما آموزش دهیم، شیوه محاسبه پارامتر‌هایی است که در این اندیکاتور موجود می‌باشند.

از آن جایی که اندیکاتور باند بولینگر متشکل از 3 اندیکاتور مووینگ اوریج به همراه هم می‌باشد، شیوه محاسبه هر یک از این سه اندیکاتور به صورت زیر می‌باشد:

شیوه محاسبه کردن باند بالایی اندیکاتور:

شیوه محاسبه کردن باند پایینی اندیکاتور:

همچنین باند وسطی اندیکاتور مووینگ اوریج ساده‌ای می‌باشد که به صورت مجزا عمل می‌کند. شما می‌توانید مقدار این باند را هنگام تنظیمات اولیه تعیین نمایید. لازم به ذکر است که در رابطه‌های ذکر شده می‌توانید هر کدام از پارامترها را به صورت زیر تعیین نمایید:

نحوه محاسبه TP مووینگ اوریج که از نوع Typical Price می‌باشد، به صورت زیر است:

باید توجه داشته باشید که:

• در این رابطه‌ n نشان دهنده این است که شما در تنظیمات اندیکاتور، چه تعداد روز را تعیین نموده‌اید.
• در این رابطه‌ m نشان دهنده این است که شما در تنظیمات اندیکاتور، میزان Deviation را چه اندازه درج نموده‌اید.

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این قسمت از مقاله، می‌خواهیم در رابطه با یکی از پر کاربردترین و مناسب‌ترین استراتژی‌هایی صحبت کنیم که به اندیکاتور باند بولینگر مرتبط می‌باشد. با ما همراه باشید. باید بدانید که از آن جایی که قیمت‌ها تمایل دارند که به صورت مداوم و دائمی بین باندهای پایینی و بالایی جا به جا شوند و حرکت کنند، به این حالت حرکت پینگ‌پنگی قیمت‌ها در بین باندها گفته می‌شود.

لازم به ذکر است که حرکت پینگ‌پنگی ذکر شده یکی از اصل‌های مهم و اساسی است که در عملیات تحلیل تکنیکال جهت تجزیه تحلیل نمودن سهام‌های موجود در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر کاربرد مهمی دارد. تعریف منطق و اصول معامله در استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید به شکل زیر می‌باشد:

• منطقه اشباع خرید هنگامی رخ می‌دهد که در روند تحلیل تکنیکال، به موقعیتی برخورد کنیم که میزان قیمت از بخش باند بالایی به طرف بالا بیرون بزند. در چنین حالتی احتمال این که قیمت روندی نزولی پیدا کرده تا بتواند خود را به بخش درونی یا داخلی باند برساند، وجود دارد.
• منطقه اشباع فروش هنگامی رخ می‌دهد که در روند تحلیل تکنیکال ، به موقعیتی برخورد کنیم که میزان قیمت از بخش باند پایینی به طرف پایین نفوذ کند. در چنین حالتی احتمال این که قیمت روندی صعودی پیدا کرده تا بتواند خود را به بخش وسط باند برگرداند، وجود دارد.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

باید بدانید که در بازار بورس می‌توانید از دو اصل ذکر شده جهت معامله بهره بگیرید. اما لازم است که برخی نکات حائز اهمیت در رابطه با استراتژی ذکر شده را بدانید که به شرح زیر می‌باشند:

• احتمال موفقیت استراتژی ذکر شده در بازارهای مختلف متفاوت است، برای مثال در بازار رنج احتمال میزان موفقیت آن بسیار زیاد بوده و این در حالی است که استراتژی ذکر شده در بازاری که دارای روند قدرتمند و مشخص است، دارای نقطه ضعف‌هایی نیز می‌باشد که لازم است نقاط ضعف را برطرف نمود.
• اگر می‌خواهید از اندیکاتور باند بولینگر در عملیات تحلیل تکنیکال و در روند صعودی استفاده کنید، باید بدانید که ورود به معامله آن هم از جهت نزول نداشته باشید. به عبارت دیگر باید در مرحله اول چگونگی روند را مشخص کنید و اگر روند صعودی بود، به وسیله سیگنالی به معامله ورود کنید که قیمت مورد نظر به نقطه مربوط به اشباع فروش رسیده باشد.
• اگر می‌خواهید از اندیکاتور باند بولینگر آن هم در روند نزولی بهره بگیرید، بایستی از سینگال‌هایی که در جهت فروش می‌باشند، استفاده کنید. به عبارت دیگر تنها از سیگنال‌هایی که مربوط به اشباع خرید می‌باشند، جهت ورود به معامله بهره بگیرید. لازم به ذکر است که نکات ذکر شده تنها در بازارهای دو طرفه صدق می‌کنند، بنابراین در بازار بورس ایران این موضوع کاربردی ندارد و تنها زمانی می‌توانید از آن استفاده کنید که این بازار نیز دو طرفه شود.

نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر

لازم به ذکر است که نحوه تشخیص درست و دقیق روند قیمت یکی از مباحثی است که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر می‌خواهیم به آن بپردازیم، چرا که موضوع تشخیص خط روند نزولی، صعودی و رنج بودن بازار را می‌توان یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی دانست که معامله‌گران در عملیات تحلیل تکنیکال بازار بورس با آن مواجه می‌شوند.

اگر چه معامله‌گران می‌توانند پس از مشخص کردن روند ذکر شده، معاملات غلط و اشتباه خود را فیلتر کنند، اما مسئله اساسی این است که چگونه می‌توان جهت مشخص نمودن روند بازار از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کرد؟ نکاتی که در ادامه می‌آید، جهت تشخیص روند قیمت با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر به شما کمک می‌کند:

• در مرحله شروع دو عدد اندیکاتور بولینگر که یکی از آن‌ها همراه با Deviation ±1 و دیگری همراه با Deviation ±2 می‌باشد را بر نمودار قیمت اعمال کنید.
• باندها را تغییر رنگ داده تا بتوانید به آسانی آن‌ها را از یکدیگر تمیز دهید.
• چنانچه حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 بود، این موضوع نشان دهنده این است که قیمت روندی صعودی دارد.
• چنانچه حرکت قیمت بین Deviation -1 و Deviation -2 بود، این موضوع نشان دهنده این است که قیمت روندی نزولی دارد.
• چنانچه حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 بود، این موضوع نشان دهنده این است که قیمت به روندی رنج ورود کرده است.

طبق نکات گفته شده به راحتی می‌توانید در عملیات تحلیل تکنیکال جهت مشخص نمودن روند بازار از اندیکاتور باند بولینگر بهره ببرید.

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این قسمت از مقاله می‌خواهیم به شما روشی را بیاموزیم که با بهره گیری از آن، شما را قادر می‌کند که بتوانید در زمانی درست نسبت به خروج از بازار اقدام کنید. لازم به ذکر است که به چنین استراتژی خروجی، استراتژی 75% نیز می‌گویند. از آن جایی که در عملیات تحلیل تکنیکال، یافتن نقطه‌‌ی خروج به موقع پر اهمیت‌تر از یافتن نقطه ورود به بازار در زمان درست است، بنابراین معامله‌گران حرفه‌ای که از سودهای چند درصدی آن هم تنها در سهمی به خصوص برخوردار هستند، همواره در پی یافتن راهی جهت زخیره و حفظ سودهای خود می‌باشند که آن هم در صورتی حاصل می‌شود که نقاط خروج را به درستی بیابند.

باید بدانید که چنانچه در یافتن نقاط خروج اشتباهی رخ دهد، امکان از بین رفتن کلیه سودهای به دست آمده وجود دارد. اما نگران نباشید، با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید جهت تشخصیص نقطه خروج درست اقدام کنید. نکات کمک کننده جهت مشخص نمودن نقطه خروج به کمک اندیکاتور باند بولینگر به این صورت است که ابتدا باید چگونگی روند بازار را در قسمت صعودی یا قسمت خرید که در قسمت قبل به آن اشاره کردیم، پیگیری کنید.

باید بدانید که هرگاه یک کندل نزولی در بازار بورس شکل گرفت به طوری که به میزان حداقل 75% از کندل ذکر شده در بخش زیرین ناحیه خرید قرار بگیرد، می‌توان گفت که شما قادر به خروج از بازار خواهید بود. اما باید در نظر داشته باشید که این سیگنال خروجی تنها در شرایطی صحیح است که کندل ذکر شده بایستی نزولی باشد.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این قسمت از مقاله می‌خواهیم به شما استراتژی فشردگی را که یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین استراتژی‌هایی با درصدی از اعتماد بالا است که معامله‌گران حرفه‌ای در بازار بورس از آن استفاده می‌کنند. اصل مهم و اساسی که در این استراتژی وجود دارد، ساده و راحت بوده و آن است که هر گاه قیمت مورد نظر در بازه‌ای محدود به کلی حالت فشرده‌ای به خود بگیرد و در نتیجه نوسان کمی از خود نشان دهد، باید بدانید که پس از آن لحظه، قرار است قیمت وارد حرکتی بزرگ شود.

نکات مهمی که باید هنگام بهره گیری از استراتژی فشردگی به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید:

• بایستی در میان باندهای بولینگر در اولین مرحله، قیمت مورد نظر را مداوم پیگیری کنید.
• زمانی که قیمت مورد نظر فشرده شد، به عبارت دیگر در بازه زمانی مورد نظر به میزان کمی نوسان داشته باشد، بایستی برای ورود به بازار اقدامات لازم را انجام دهید.
• باندهای بولینگر در چنین زمانی به همدیگر نزدیک شده و به عبارتی به میزان زیادی فشرده خواهند شد.
• حرکت بزرگ قیمت از جایی آغاز می‌شود که شاهد خارج شدن قیمت از یکی از باندهای پایین یا بالا باشید.
• هر گاه شاهد خروج قیمت از بخش باند بالایی بودید، می‌توانید نسبت به خرید سهم اقدامات لازم را انجام دهید.

کاربرد استراتژی ذکر شده در بازار بورس و همچنین در بازار دو طرفه به حدی است که معامله‌گران زیادی از آن استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که شما می‌توانید از این استراتژی در جهت درک بیش‌تر پول هوشمند ورودی به سهم در بازار بورس بهره ببرید. همچنین باید بدانید که اصول اساسی این استراتژی به این صورت است که قیمت مورد نظر پس از مدتی که از جمع شدن حجم آن گذشت و پس از مدتی استراحت، در جهت روندی جدید شروع به جا به جا شدن می‌کند.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

از دیگر نکات مهمی که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم، موضوع اهمیت آشنایی شما با بهترین و پربازده‌ترین نوع تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر و چگونگی استفاده از آن می‌باشد. در مرحله نخست باید بدانید که دقیقا در چه تایم فریمی از اندیکاتور ذکر شده در عملیات تحلیل تکنیکال باید بهره بگیرید. باید بدانید که اکثر معامله‌گران از اندیکاتور ذکر شده در تایم فریم‌هایی که کوتاه مدت هستند، برای مثال به صورت یک ساعته و یا حتی ممکن است کم‌تر از این مقدار نیز باشند، نوسان گیری را انجام می‌دهند.

با وجودی که این اندیکاتور قابلیت معامله در این تایم فریم‌های کوتاه مدت را نیز دارد، اما بر اساس توصیه آقای بولینگر مبنی بر استفاده از تایم فریم‌های روزانه بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه مدت صرف نظر کنید. لازم به ذکر است که کلیه مطالب گفته شده به تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر بستگی دارد، جهت تنظیم این اندیکاتور توجه به نکات زیر حائز اهمیت می‌باشد:

• اگر می‌خواهید در تایم‌ فریم‌های هفتگی یا روزانه از اندیکاتور باند بولینگر جهت معامله استفاده کنید، توصیه می‌شود که میانگین متحرک ساده مربوطه را بر 18_20 و همچنین انحراف معیار را بر 2 تنظیم نمایید.
• اگر می‌خواهید در تایم فریم‌های کوتاه مدت از اندیکاتور باند بولینگر جهت معامله استفاده کنید، توصیه می‌شود که میانگین متحرک ساده مربوطه را بر 9_12 و همچنین انحراف معیار را بر 2 تنظیم کنید.

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

اینکه شما بتوانید انتهای روندهای صعودی و نزولی بازار را تشخیص دهید، بسیار پراهمیت است. به این صورت که تشخیص زمانی درست انتهای روند صعودی به معنای خروج به موقع و تشخیص درست انتهای روند نزولی به معنای ورود به بازار می‌باشد. شما می‌توانید با استفاده از چهار نکته زیر، نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنید:

• فاصله قیمت در بخش انتهای روند صعودی از بخش بالایی بولینگر بیش‌تر شده و شاهد اوج گیری آن به سمت بالا خواهیم بود.
• نقطه‌ای که در آن روند قیمت صاف می‌شود، نشان دهنده انتهای روند صعودی است.
• فاصله قیمت در بخش انتهای روند نزولی از باند پایینی بیش‌تر می‌شود.
• نقطه‌ای که در آن روند قیمت صاف می‌شود، نشان دهنده انتهای روند نزولی است.

نتیجه گیری

در انتها، از مزیت‌های اندیکاتور باند بولینگر می‌توان به افزایش دقت معامله‌گر در عملیات تحلیل تکنیکال، استفاده از آن تحت عنوان استراتژی معامله و همچنین پیش بینی چگونگی روند قیمت اشاره کرد.